СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
[standart de-vitation; SD] — один из наиболее распространенных показателей оценки колеблемости значений изучаемых процессов и явлений. В финансовом менеджменте среднеквадратическое отклонение служит одним из основных показателей оценки уровня финансовых рисков. Численное значение среднеквадратического отклонения определяется по следующей формуле:
где G — среднеквадратическое отклонение, определяющее диапазон колеблемости рассматриваемого показателя;
Pi — конкретное числовое значение каждого из рассматриваемых показателей;
Р— среднее значение рассматриваемых показателей;
Q — вероятность конкретных значений наблюдаемых показателей;
n — число наблюдаемых показателей.